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Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?
Some parts of this message have been removed.
Learn more about Nabble's security policy.
Hi Chris,
any news about the zero coupon inflation
swap pricing engine ?
Looking at the latest
version on SVN repository, I’ve seen that it’s still present the “old”
version, which is
correct, in my opinion,
for a spot trade only (i.e. for an already started trade will do wrong results).
I know that you’ve been busy due to
the good job on seasonality effects,
but because you are going
towards version 1.0, I’d like to know how you plan to change/add the
new feature or, why not, what
I’m missing about the QuantLib architecture.
Thanks in advance,
Mirko
________________________________________________
Mirko Raso
Quantitative
Analyst - Iccrea Holding S.p.A.
Risk Management di Gruppo
Rischi Finanziari - Modelli Analisi Quantitative
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma Phone: +39 06 7207 2061
Fax: +39 06 7207 2361
mraso@...
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Questo
messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e contengono informazioni
riservate soltanto al destinatario espressamente indicato.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del
presente messaggio e dei suoi eventuali allegati è vietato e potrebbe
costituire reato.
Qualora abbiate ricevuto il presente
messaggio per errore, Vi preghiamo di volerlo distruggere, insieme agli
eventuali allegati, e di segnalarci l'errore via e-mail.
A meno che non sia espressamente indicato,
le dichiarazioni contenute in questo messaggio, nonché nei suoi eventuali
allegati, sono riconducibili
esclusivamente al mittente e non possono
essere considerate come autorizzate da ICCREA HOLDING S.p.A.
Tali dichiarazioni pertanto non impegnano
ICCREA HOLDING S.p.A. nei confronti del destinatario o di terzi. ICCREA HOLDING
S.p.A. ritiene ma non garantisce
che questo messaggio, e i suoi eventuali
allegati, siano immuni da virus.
ICCREA HOLDING S.p.A. si riserva il diritto
di accedere e controllare tutte le comunicazioni trasmesse attraverso la
propria rete aziendale.
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AVVISO DI RISERVATEZZA Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalle normative vigenti. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa mail, o se si è ricevuto questa mail per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione. PRIVACY NOTICE The information contained in this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended solely for the specified addressee(s). This e-mail has a confidential nature which is protected by the Italian law. Moreover, the recipient(s) may not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit the use of this information, by anyone not entitled to it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if you receive this message by error, please notify the sender and delete this information from your computer.
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trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on
what you do best, core application coding. Discover what's new with
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Re: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?
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Hi Mirko,
general ZC and YY swaps are scheduled for the next couple of weeks so they get in for v1.0. (You are correct - current ones are spot-only for curve building.)
Best regards,
Chris
From: Raso Mirko (ICCREA Holding) <MRaso@...>
To: chris.kenyon@...; quantlib-dev@...
Sent: Thursday, August 13, 2009 8:18:11 AM
Subject: Any news on ZC
Inflation Swap pricing engine ?
Hi Chris,
any news about the zero coupon inflation
swap pricing engine ?
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but because you are going
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Thanks in advance,
Mirko
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Re: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?
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Hi Mirko,
take a look in the trunk. Inflation swaps (now) make use of inflation indexes so that their fixings are precise. This also holds for forecast fixings. Thus dedicated pricers are no longer required, the ordinary (nominal) discounting swap engine works. I.e. to price an inflation swap you link an inflation term structure to the inflaton index used by the coupons in your swap, and then apply the engine. This mimics the usual two-stage proceedure required by w.r.t. coupons (coupon pricer then pricing engine).
Best regards,
Chris
From: Raso Mirko (ICCREA Holding) <MRaso@...>
To: chris.kenyon@...; quantlib-dev@...
Sent: Thu, August 13, 2009 8:18:11 AM
Subject: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?
Hi Chris,
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 R: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?
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Hi Chris,
I'll certainly look into the trunk !!
Cheers,
Mirko
Hi Mirko,
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inflation swap you link an inflation term structure to the inflaton index used
by the coupons in your swap, and then apply the engine. This mimics the
usual two-stage proceedure required by w.r.t. coupons (coupon pricer then
pricing engine).
Best regards,
Chris
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Subject: Any news on ZC
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